新華社北京7月13日電(記者蘇雪燕、劉詩(shī)平)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式下發(fā)的《信托公司參與股指期貨交易業(yè)務(wù)指引》給予了信托公司參與股指期貨交易的合法身份。
根據(jù)《指引》,信托公司固有業(yè)務(wù)不得參與股指期貨交易,集合信托業(yè)務(wù)可以套期保值和套利為目的參與股指期貨交易,單一信托業(yè)務(wù)可以套期保值、套利和投機(jī)為目的開(kāi)展股指期貨交易。
根據(jù)《指引》,信托公司申請(qǐng)股指期貨交易業(yè)務(wù)資格,需具備的條件包括:最近年度監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到3C級(jí)(含)以上;具有完善有效的股指期貨交易內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度;具有接受相關(guān)期貨交易技能專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)半年以上、通過(guò)期貨從業(yè)資格考試、從事相關(guān)期貨交易1年以上的交易人員至少2名,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析和管理人員至少1名,熟悉套期會(huì)計(jì)操作程序和制度規(guī)范的人員至少1名,以上人員相互不得兼任,且無(wú)不良記錄;期貨交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備2年以上直接參與期貨交易活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷,且無(wú)不良記錄等。
《指引》要求,信托公司集合信托計(jì)劃參與套期保值交易時(shí),在任何交易日日終持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值總額不得超過(guò)集合信托計(jì)劃持有的權(quán)益類(lèi)證券總市值的20%;在任何交易日日終持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值總額不得超過(guò)信托資產(chǎn)凈值的10%。
此外,《指引》還要求,信托公司單一信托參與股指期貨交易,在任何交易日日終持有股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過(guò)信托資產(chǎn)凈值的80%。