8月18日，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人通報了8月16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。
發(fā)言人介紹，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。中國證監(jiān)會對此迅速作出反應，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。
經(jīng)核查，上交所各交易和技術系統(tǒng)均運行正常。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進行核查。根據(jù)光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現(xiàn)事故原因為光大證券策略交易投資系統(tǒng)的問題后，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。
依據(jù)有關法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結(jié)算體系運行正常。
經(jīng)初步核查，光大證券自營的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分，存在程序調(diào)用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。
發(fā)言人表示，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯，但光大證券該項業(yè)務內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關業(yè)務，責成公司整改，進行內(nèi)部責任追究。同時，中國證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。
發(fā)言人指出，當前證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資本充足，流動性充沛，風控合規(guī)體系健全，業(yè)務運營規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業(yè)的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類似問題再次發(fā)生。證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和規(guī)則，確保市場安全有效規(guī)范運行，切實維護市場公開、公平、公正，維護投資者合法權益。
8月16日，行人經(jīng)過上海一家光大證券營業(yè)部。當日11點02分至11點05分，上證綜指瞬間上漲5．96%。證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，股市瞬間暴漲事件發(fā)生后，上海證券交易所立即進行了核查，發(fā)現(xiàn)主要原因是光大證券自營賬戶大額買入所致。從光大證券“烏龍”事件誘發(fā)市場“過山車”行情來看，好買基金研究中心認為，金融市場“小概率事件”所帶來的風險不可小覷。尤其是在我國金融創(chuàng)新品種不斷擴充，量化與程序化交易占比日益增長的今日，監(jiān)管部門與機構(gòu)投資者對風險的管控和防范還有待進一步加強。新華社發(fā) （丁汀 攝）
證監(jiān)會發(fā)布會就8月16日上交所異常事件等答記者問
8月16日，證監(jiān)會召開新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人通報了《證監(jiān)會階段性通報上市公司2012年年報監(jiān)管情況 》（詳見要聞欄目），并回答了記者關心的有關問題。
問：請問證監(jiān)會是否關注到8月16日上海市場交易異常事件？
答：今日11點02分至11點05分，上證綜指瞬間上漲5.96%。此事發(fā)生后，上交所立即進行了核查，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。
上交所今日午間發(fā)布公告，光大證券因重要事項未公告，當天下午起臨時停牌。光大證券今日下午發(fā)布公告：“今天上午，光大證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）策略投資部門自營業(yè)務在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進行相關核查和處置工作。” >>>詳細閱讀
圖表：光大證券“烏龍”致Ａ股突現(xiàn)異動 新華社記者 崔瑩 編制
偶然失誤還是市場操縱 誰為Ａ股“史上最大烏龍”買單？
新華社上海８月１６日電（新華社記者桑彤、潘清）１６日，以銀行股為代表的權重股在大單拉升下迅速漲停，并帶動滬指盤中呈現(xiàn)百點長陽。Ａ股驚天異動的背后并非行情的啟動，而是光大證券犯下“史上最大烏龍”錯誤。全天暴漲暴跌的“過山車行情”牽動眾多股民的心，是偶然失誤還是市場操縱，質(zhì)疑不斷。而誰又將為“一指烏龍”買單？ >>>詳細閱讀
