我國實施新資本協(xié)議規(guī)章制訂工作取得突破性進展
——銀監(jiān)會有關(guān)負責人就實施新資本協(xié)議第一批５個監(jiān)管規(guī)章答記者問
新華社北京１０月１７日電（記者 白潔純、劉詩平）中國銀監(jiān)會日前發(fā)布了實施新資本協(xié)議第一批監(jiān)管規(guī)章。銀監(jiān)會有關(guān)負責人１７日就此回答記者提問時表示，新資本協(xié)議為商業(yè)銀行改進風險管理提供了標桿和激勵，５大監(jiān)管指引實施對商業(yè)銀行經(jīng)營管理將產(chǎn)生積極而深遠的影響。
新資本協(xié)議為商業(yè)銀行改進風險管理提供標桿
國內(nèi)大型銀行為什么要實施新資本協(xié)議？對此，這位負責人表示，新資本協(xié)議確立了“最低資本要求、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查、信息披露”有效資本監(jiān)管的三大支柱，為商業(yè)銀行改進風險管理提供了標桿和激勵。
新資本協(xié)議允許采用的高級資本計量方法，為商業(yè)銀行改進風險計量技術(shù)、健全風險管理組織框架、重組風險管理流程提供了直接借鑒，有助于商業(yè)銀行風險管理科學化和精細化，及時揭示、動態(tài)監(jiān)測風險。
新資本協(xié)議引導大型銀行健全風險管理制度、完善產(chǎn)品定價機制、資本配置機制及績效考核機制，有助于增強國內(nèi)大型銀行的國際競爭力，提高銀行體系應對外部沖擊的能力。
此外，實施新資本協(xié)議還有助于提高銀行體系應對外部沖擊的能力，增強銀行資本監(jiān)管有效性。
監(jiān)管指引為大型銀行改進風險管理提供具體指導
這位負責人表示，此次５個監(jiān)管指引借鑒了其他國家和地區(qū)相關(guān)監(jiān)管政策，充分考慮國內(nèi)大型銀行的實際，對新資本協(xié)議的監(jiān)管要求進行全面梳理和細化，明確了風險暴露分類標準、內(nèi)部評級技術(shù)和治理標準、風險緩釋工具的管理要求以及操作風險的監(jiān)管標準，增強了監(jiān)管要求的可操作性，為商業(yè)銀行改進風險管理建立了基準。
５個監(jiān)管指引的發(fā)布，有利于推動商業(yè)銀行新資本協(xié)議實施準備工作。一方面有助于國內(nèi)大型銀行董事會和高管層增進對新資本協(xié)議實施要求的理解，有效配置資源加快實施推進工作；另一方面明確了技術(shù)標準，便于商業(yè)銀行開展合規(guī)性評估、完善技術(shù)方案，節(jié)約實施成本。
５個監(jiān)管指引主要涉及資本充足率計算，有關(guān)監(jiān)管資本要求的計算規(guī)則以及技術(shù)標準、監(jiān)管要求，有助于商業(yè)銀行審慎評估和計量信用風險，為計量信用風險的監(jiān)管資本要求奠定了基礎(chǔ)。
這位負責人說，銀監(jiān)會還將發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率計算規(guī)則》《市場風險內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》《資產(chǎn)證券化風險暴露監(jiān)管資本計量指引》，建立完整審慎的資本充足率計算框架。
５大監(jiān)管指引實施將對商業(yè)銀行經(jīng)營管理影響深遠
這位負責人表示，５個監(jiān)管指引將新資本協(xié)議的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為可操作的監(jiān)管標準，全面落實監(jiān)管指引并實現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)，對商業(yè)銀行經(jīng)營管理將產(chǎn)生積極而深遠的影響。
一是推動商業(yè)銀行加強風險管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為達到監(jiān)管指引的要求，商業(yè)銀行必須建立統(tǒng)一的、強大的數(shù)據(jù)管理體系；加強ＩＴ系統(tǒng)建設(shè)，支持復雜的風險計量和管理流程，促進風險計量技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化以及風險計量結(jié)果的深入運用。
二是促使商業(yè)銀行改進風險評估和計量技術(shù)。風險計量是新資本協(xié)議的技術(shù)核心，監(jiān)管指引明確的風險評估和計量的監(jiān)管要求，為商業(yè)銀行開發(fā)風險評估體系和計量模型提供了技術(shù)標桿。
三是增強商業(yè)銀行風險治理的有效性。按照監(jiān)管指引，商業(yè)銀行應對風險管理的組織框架、風險管理政策和流程等進行根本性改造，這將有力地推進商業(yè)銀行公司治理完善和核心競爭力建設(shè)。
此外，監(jiān)管指引的全面實施，使得商業(yè)銀行資本、風險、收益之間的關(guān)系更加密切，有助于商業(yè)銀行完善激勵機制，提升市場價值，保護投資者利益，并確保商業(yè)銀行擁有充足資本應對風險，提高存款的安全性。
本次發(fā)布的５個監(jiān)管指引是：《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》、《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》、《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計量指引》、《商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引》和《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》，它們是實施新資本協(xié)議系列監(jiān)管規(guī)章中的一部分。今年底和明年上半年，銀監(jiān)會還將陸續(xù)發(fā)布第二批、第三批相關(guān)監(jiān)管規(guī)章，建立一整套以新資本協(xié)議為基礎(chǔ)的資本監(jiān)管制度。
