銀監(jiān)會(huì)日前下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的通知》，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的人力資源配置、治理結(jié)構(gòu)和管理流程均做了詳細(xì)規(guī)定。
根據(jù)通知，各行高管中應(yīng)配備一名高管人員負(fù)責(zé)全行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并建立統(tǒng)一的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)；各行董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)其下設(shè)的專門委員會(huì)應(yīng)負(fù)責(zé)制定全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與相關(guān)政策，督促高級(jí)管理層具體實(shí)施，應(yīng)至少每半年聽取一次全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告。
通知要求各行以現(xiàn)有人民幣國債和相關(guān)產(chǎn)品交易價(jià)格為基礎(chǔ)，采用國際通用的方法研究并建立基于市場(chǎng)的人民幣國債收益率曲線，作為人民幣產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)；加強(qiáng)對(duì)復(fù)雜衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，將復(fù)雜衍生產(chǎn)品納入到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)之中，在人民幣國債收益率曲線的基礎(chǔ)上，研發(fā)具體有效的產(chǎn)品定價(jià)模型，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，為對(duì)沖各類風(fēng)險(xiǎn)提供參考。（梁樺）
