新華社北京1月16日電（記者 李延霞）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)16日發(fā)布通知，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程。

據(jù)介紹，《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》借鑒巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的衍生工具資本計(jì)量國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，大幅提高了衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。規(guī)則重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，考慮凈額結(jié)算與保證金協(xié)議的作用，并分別規(guī)定了重置成本與潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算步驟和公式。

銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易增長(zhǎng)加快，同時(shí)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張，境外衍生品交易數(shù)量增長(zhǎng)。而現(xiàn)行資本計(jì)量規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)敏感度不足，不能充分捕捉衍生工具交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)和增長(zhǎng)。規(guī)則旨在強(qiáng)化商業(yè)銀行衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量能力，適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變化和衍生工具業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)。