近日，銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行使用外部信用評級的通知》（以下簡稱《通知》），對商業(yè)銀行使用外部信用評級的行為進(jìn)行規(guī)范，防范商業(yè)銀行因外部評級調(diào)整產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險。
隨著我國金融市場的發(fā)展，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對外部信用評級的使用逐漸增多。《通知》的發(fā)布，一方面將規(guī)范商業(yè)銀行選用外部評級機(jī)構(gòu)、引用外部評級結(jié)果等行為，另一方面也建立了銀行業(yè)協(xié)會層面的外部評級監(jiān)督機(jī)制，從而建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與外部信用評級的制衡關(guān)系，防范過度依賴外部評級、評級變動等情況帶來的潛在風(fēng)險，促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和金融市場穩(wěn)健發(fā)展。
《通知》建立了銀行業(yè)協(xié)會層面的外部評級機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)制，對商業(yè)銀行在授信業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)以及內(nèi)部評級體系建設(shè)等方面的外部信用評級使用行為進(jìn)行了規(guī)范。
——在授信業(yè)務(wù)方面，《通知》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎使用外部信用評級，不應(yīng)將外部評級直接作為授信依據(jù)，并應(yīng)指定專業(yè)部門負(fù)責(zé)在授信業(yè)務(wù)過程中管理外部信用評級的使用情況。《通知》強(qiáng)調(diào)，商業(yè)銀行應(yīng)對所使用的外部評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，審核其獨(dú)立性、專業(yè)性和評級公信力，并對所使用的外部評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)評估。
——在投資業(yè)務(wù)方面，《通知》規(guī)定商業(yè)銀行的重大投資原則上應(yīng)以內(nèi)部評級為依據(jù)。對于沒有內(nèi)部評級的重大投資產(chǎn)品，商業(yè)銀行必須引用至少兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果進(jìn)行比較，并選擇使用評級較低的外部評級。
——在內(nèi)部評級體系方面，《通知》要求，商業(yè)銀行確定評級時引用或參考外部評級結(jié)果，應(yīng)至少選擇兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果和違約概率數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并選擇使用評級較低、違約概率較大的外部評級，以確保對評級結(jié)果的審慎使用。
——在行業(yè)監(jiān)督方面，鑒于重要商業(yè)銀行的外部評級對市場信心和宏觀經(jīng)濟(jì)具有系統(tǒng)性影響，《通知》提出建立銀行業(yè)協(xié)會層面的外部評級機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)制。商業(yè)銀行可向銀行業(yè)協(xié)會申訴外部評級機(jī)構(gòu)對本銀行有失公正的評級結(jié)果，銀行業(yè)協(xié)會應(yīng)組織對該評級結(jié)果進(jìn)行調(diào)查，并公開調(diào)查結(jié)果。
中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行使用外部信用評級的通知
銀監(jiān)發(fā)〔２０１１〕１０號
各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行：
為進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行使用外部信用評級機(jī)構(gòu)和使用外部信用評級結(jié)果，防范商業(yè)銀行因外部評級調(diào)整產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎使用外部信用評級，外部信用評級結(jié)果不應(yīng)直接作為商業(yè)銀行的授信依據(jù)。
二、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)在授信業(yè)務(wù)過程中管理全行的外部信用評級使用情況，確保外部評級機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性、專業(yè)能力和評級公信力。
（一）商業(yè)銀行在決定使用外部信用評級機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行下列內(nèi)容的盡職調(diào)查：
１．具有法人資格，在形式和實(shí)質(zhì)上均保持獨(dú)立性；
２．具有一定規(guī)模的實(shí)繳注冊資本與凈資產(chǎn)；
３．擁有足夠數(shù)量具有資信評級業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的評級從業(yè)人員；
４．具有健全的組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和管理制度；
５．具有完善的信用信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，以及相匹配的營業(yè)場所、技術(shù)設(shè)施；
６．具有健全的業(yè)務(wù)制度，包括信用等級劃分及定義、評級標(biāo)準(zhǔn)、評級程序、評級委員會制度、評級信息披露制度、跟蹤評級制度、信息保密制度、評級業(yè)務(wù)檔案管理制度等；
７．具有良好的職業(yè)聲譽(yù)，無重大不良記錄；
８．其他需要調(diào)查的內(nèi)容。
（二）商業(yè)銀行在使用外部評級結(jié)果時，應(yīng)當(dāng)知悉評級原理并閱讀相關(guān)披露文件，外部評級結(jié)果只能作為內(nèi)部判斷的補(bǔ)充參考。
（三）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立外部評級機(jī)構(gòu)的持續(xù)評估機(jī)制，至少每兩年對評級機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、專業(yè)性與內(nèi)部控制能力進(jìn)行一次評估。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將認(rèn)可的外部評級機(jī)構(gòu)的變更情況和評估報告書面報送中國銀監(jiān)會（或其派出機(jī)構(gòu)）及中國銀行業(yè)協(xié)會。
三、商業(yè)銀行的重大投資行為原則上應(yīng)以內(nèi)部評級為依據(jù)。
（一）如果重大投資產(chǎn)品沒有內(nèi)部評級，則該投資產(chǎn)品的信用風(fēng)險評估必須引用至少兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果進(jìn)行比較，選擇使用評級較低、違約概率較大的外部評級結(jié)果。
（二）重大投資金額下限由商業(yè)銀行總行依據(jù)其內(nèi)部授權(quán)機(jī)制確定。
四、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系如果在評級確定方面引用或參
考外部評級結(jié)果，應(yīng)當(dāng)至少選擇兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果和
違約概率數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并選擇使用評級較低、違約概率較大的外部評級結(jié)果。
五、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)對本銀行外部評級變化的制度和措
施，評估因外部評級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中斷或其他問題導(dǎo)致的可能后果，制訂替換外部評級機(jī)構(gòu)的應(yīng)急計劃。
六、如果商業(yè)銀行認(rèn)為外部評級機(jī)構(gòu)對本銀行的評級結(jié)果有
失公正，則商業(yè)銀行可向銀行業(yè)協(xié)會申訴，銀行業(yè)協(xié)會應(yīng)組織對該項評級的流程、方法、依據(jù)、結(jié)果等進(jìn)行調(diào)查，并公開調(diào)查結(jié)果。
七、外部評級機(jī)構(gòu)存在下列情況之一的，商業(yè)銀行不得使用其評級結(jié)果：
（一）客戶數(shù)量、規(guī)模與專業(yè)評級能力明顯不相稱的；
（二）受到過刑事處罰或兩年以內(nèi)受到過行政處罰的；
（三）與被評級機(jī)構(gòu)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、缺乏評級獨(dú)立性的。
八、外國銀行分行及其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)使用外部信用評級
參照本通知要求執(zhí)行。
二○一一年一月二十六日
